Школа по стохастике и финансовой математике
6 - 11 сентября 2015 г., Олимпийская деревня, Сочи, Россия

 

 

Отправить
e-mail

Организатор:

МИ РАН

Спонсор:

МИ РАН

Грант №15-11-30042

Партнеры:

ИППИ РАН

ИТиС

СТРАДО


О школе

Датой рождения стохастической финансовой математики можно считать 29 марта 1900 года – день, когда Луи Башелье защитил в Сорбонне диссертацию, в которой для моделирования цен на бирже было предложено использовать случайный процесс, называемый теперь броуновским движением. В настоящее время — это одна из наиболее быстро развивающихся областей прикладной математики, широко использующая методы теории вероятностей, случайных процессов и функционального анализа. Без нее невозможно представить функционирование современной финансовой системы.

В рамках школы планируется познакомить слушателей со стохастическим анализом и его приложениями к финансовой математике. В качестве слушателей приглашаются молодые ученые (в том числе, студенты старших курсов), в область интересов которых входят теория вероятностей, статистика, случайные процессы, а также непосредственно финансовая математика.

Формат школы предполагает пленарные лекции и мини-курсы. В качестве преподавателей приглашены ведущие российские и зарубежные ученые. Организатором является Математический институт им. В.А. Стеклова РАН при финансовой поддержке Российского Научного Фонда, грант №15-11-30042.

Пленарные лекции:

  • Альберт Ширяев (Математический институт им. В.А. Стеклова, Россия)
  • Энно Маммен (Мангеймский университет, Германия)
  • Владимир Спокойный (Высшая школа экономики, Россия и Институт Вейерштрасса, Германия)
  • Александр Кулешов (Институт проблем передачи информации РАН, Россия)

Мини-курсы:

  • Юрий Кабанов (Высшая школа экономики, Россия и Университет Франш-Конте, Франция)
  • Дмитрий Крамков (Университет Карнеги-Меллон, США)
  • Иван Оселедец (Сколковский институт науки и технологий, Россия)
  • Михаил Урусов (Дуйсбург-Эссенский университет, Германия)

Тематические лекции:

  • Александр Гущин (Математический институт им. В.А. Стеклова, Россия)
  • Михаил Житлухин (Математический институт им. В.А. Стеклова, Россия)
  • Юрий Кутоянц (Университет ле Мана, Франция)
  • Алексей Муравлев (Математический институт им. В.А. Стеклова, Россия)
  • Екатерина Паламарчук (Центральный экономико-математический институт РАН, Россия)
  • Неофитос Родостеноус (Лондонский университет королевы Марии, Великобритания)
  • Дмитрий Рохлин (Южный федеральный университет, Россия)
  • Йордан Стоянов (Университет Ньюкасла, Великобритания и Университет Любляны, Словения)
  • Павел Яськов (Математический институт им. В.А. Стеклова, Россия)