Список курсов школы
Пленарные лекции
- Альберт Ширяев (Математический институт РАН, Россия)
Changepoint detection problems - Энно Маммен (Мангеймский университет, Германия)
Structured Nonparametric Models - Владимир Спокойный (Высшая школа экономики, Россия и Институт Вейерштрасса, Германия)
Feature selection by "simplest accepted" rule - Александр Кулешов (Институт проблем передачи информации РАН, Россия)
The era of idle curiosity ends
Мини-курсы
- Юрий Кабанов (Высшая школа экономики, Россия и Университет Франш-Конте, Франция)
The arbitrage theory: finishing touches - Дмитрий Крамков (Университет Карнеги-Меллон, США)
Utility-based methods in Mathematical Finance - Иван Оселедец (Сколковский институт науки и технологий, Россия)
Computational tensor methods in multidimensional stochastic problems - Михаил Урусов (Дуйсбург-Эссенский университет, Германия)
A functional limit theorem and numerical approximation for irregular SDEs
Тематические лекции
- Александр Гущин (Математический институт РАН, Россия)
On some aspects of the utility maximization problem - Михаил Житлухин (Математический институт РАН, Россия)
Maxima and minima of Brownian motion - Юрий Кутоянц (Университет ле Мана, Франция)
On multi-step MLE-processes in the problems of estimation of the solution of BSDE - Алексей Муравлев (Математический институт РАН, Россия)
Boudary crossing problems for diffusion processes - Екатерина Паламарчук (Центральный экономико-математический институт РАН, Россия)
On efficient optimality criteria in linear stochastic control problems - Неофитос Родостеноус (Лондонский университет королевы Марии, Великобритания)
Optimal stopping problems in Mathematical Finance - Дмитрий Рохлин (Южный федеральный университет, Россия)
Central limit theorem under model uncertainty - Йордан Стоянов (Университет Ньюкасла, Великобритания и Университет Любляны, Словения)
Properties of distributions used in stochastic financial models - Павел Яськов (Математический институт РАН, Россия)
Random matrices in finance