Школа по стохастике и финансовой математике
6 - 11 сентября 2015 г., Олимпийская деревня, Сочи, Россия

 

 

Отправить
e-mail

Организатор:

МИ РАН

Спонсор:

МИ РАН

Грант №15-11-30042

Партнеры:

ИППИ РАН

ИТиС

СТРАДО


Список курсов школы

Пленарные лекции

  • Альберт Ширяев (Математический институт РАН, Россия)
    Changepoint detection problems
  • Энно Маммен (Мангеймский университет, Германия)
    Structured Nonparametric Models
  • Владимир Спокойный (Высшая школа экономики, Россия и Институт Вейерштрасса, Германия)
    Feature selection by "simplest accepted" rule
  • Александр Кулешов (Институт проблем передачи информации РАН, Россия)
    The era of idle curiosity ends

Мини-курсы

  • Юрий Кабанов (Высшая школа экономики, Россия и Университет Франш-Конте, Франция)
    The arbitrage theory: finishing touches
  • Дмитрий Крамков (Университет Карнеги-Меллон, США)
    Utility-based methods in Mathematical Finance
  • Иван Оселедец (Сколковский институт науки и технологий, Россия)
    Computational tensor methods in multidimensional stochastic problems
  • Михаил Урусов (Дуйсбург-Эссенский университет, Германия)
    A functional limit theorem and numerical approximation for irregular SDEs

Тематические лекции

  • Александр Гущин (Математический институт РАН, Россия)
    On some aspects of the utility maximization problem
  • Михаил Житлухин (Математический институт РАН, Россия)
    Maxima and minima of Brownian motion
  • Юрий Кутоянц (Университет ле Мана, Франция)
    On multi-step MLE-processes in the problems of estimation of the solution of BSDE
  • Алексей Муравлев (Математический институт РАН, Россия)
    Boudary crossing problems for diffusion processes
  • Екатерина Паламарчук (Центральный экономико-математический институт РАН, Россия)
    On efficient optimality criteria in linear stochastic control problems
  • Неофитос Родостеноус (Лондонский университет королевы Марии, Великобритания)
    Optimal stopping problems in Mathematical Finance
  • Дмитрий Рохлин (Южный федеральный университет, Россия)
    Central limit theorem under model uncertainty
  • Йордан Стоянов (Университет Ньюкасла, Великобритания и Университет Любляны, Словения)
    Properties of distributions used in stochastic financial models
  • Павел Яськов (Математический институт РАН, Россия)
    Random matrices in finance