О школе
Датой рождения стохастической финансовой математики можно считать 29 марта 1900 года – день, когда Луи Башелье защитил в Сорбонне диссертацию, в которой для моделирования цен на бирже было предложено использовать случайный процесс, называемый теперь броуновским движением. В настоящее время — это одна из наиболее быстро развивающихся областей прикладной математики, широко использующая методы теории вероятностей, случайных процессов и функционального анализа. Без нее невозможно представить функционирование современной финансовой системы.
В рамках школы планируется познакомить слушателей со стохастическим анализом и его приложениями к финансовой математике. В качестве слушателей приглашаются молодые ученые (в том числе, студенты старших курсов), в область интересов которых входят теория вероятностей, статистика, случайные процессы, а также непосредственно финансовая математика.
Формат школы предполагает пленарные лекции и мини-курсы. В качестве преподавателей приглашены ведущие российские и зарубежные ученые. Организатором является Математический институт им. В.А. Стеклова РАН при финансовой поддержке Российского Научного Фонда, грант №15-11-30042.
Пленарные лекции:
- Альберт Ширяев (Математический институт им. В.А. Стеклова, Россия)
- Энно Маммен (Мангеймский университет, Германия)
- Владимир Спокойный (Высшая школа экономики, Россия и Институт Вейерштрасса, Германия)
- Александр Кулешов (Институт проблем передачи информации РАН, Россия)
Мини-курсы:
- Юрий Кабанов (Высшая школа экономики, Россия и Университет Франш-Конте, Франция)
- Дмитрий Крамков (Университет Карнеги-Меллон, США)
- Иван Оселедец (Сколковский институт науки и технологий, Россия)
- Михаил Урусов (Дуйсбург-Эссенский университет, Германия)
Тематические лекции:
- Александр Гущин (Математический институт им. В.А. Стеклова, Россия)
- Михаил Житлухин (Математический институт им. В.А. Стеклова, Россия)
- Юрий Кутоянц (Университет ле Мана, Франция)
- Алексей Муравлев (Математический институт им. В.А. Стеклова, Россия)
- Екатерина Паламарчук (Центральный экономико-математический институт РАН, Россия)
- Неофитос Родостеноус (Лондонский университет королевы Марии, Великобритания)
- Дмитрий Рохлин (Южный федеральный университет, Россия)
- Йордан Стоянов (Университет Ньюкасла, Великобритания и Университет Любляны, Словения)
- Павел Яськов (Математический институт им. В.А. Стеклова, Россия)